最適化 最尤推定の練習

概要

・Rの最適化メソッドoptimの練習
・最尤法の復習も兼ねて正規分布のパラメータ推定

Rコード

結果

結果としては,$parに推定結果,$valueに目的関数の値などが入るようです.

最適化アルゴリズムとしてはデフォルトではNelder-Mead法が使われる模様.
面倒な最適化も簡単に,そうoptimならね.

参考

関数の最大・最小化 – RjpWiki
http://www.okada.jp.org/RWiki/?%B4%D8%BF%F4%A4%CE%BA%C7%C2%E7%A1%A6%BA%C7%BE%AE%B2%BD#s8619974
ここの「負の二項分布のパラメータの最尤推定」など