メモ: 線形計画法

概要

・alabamaパッケージを用いた線形計画法、制約条件の付け方など

例題

以下の線形計画法を解くことを考える

$$
\min z = -400 x_1 -300 x_2 \\
60x_1 + 40x_2 \leq 3800 \\
20x_1 + 30x_2 \leq 2100 \\
20x_1 + 10x_2 \leq 1200 \\
x_1 \geq 0 \\
x_2 \geq 0
$$

Rコード

似たようなパッケージにRsolnpがあり、そちらのほうが制約条件をつけるのは簡単らしいが、alabamaの方が計算速度は速いらしい

r – Constrained Optimization library for equality and inequality constraints – Cross Validated
http://stats.stackexchange.com/questions/19792/constrained-optimization-library-for-equality-and-inequality-constraints

実行結果