Cross Entropy Minimisation

概要

  • エントロピー差が最小になるような最も近い分布を求める案件
  • 平均2.2の正規分布から平均2.3の分布を求める

Rコード

参考サイト1にMatlabコードがあるのでそれをR用に書き写した

結果

期待値2.2と2.3がそれぞれ求められているのであっているっぽい。

PDFをプロットすると以下の様な感じ。参考サイト1と同じに見えるっぽい?
150614

参考

Tutorial Demo on Cross Entropy minimization (I) [Matlab Octave]
http://www.quantcode.com/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=478

Forecasting Using Relative Entropy
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/filelegacydocs/wp0222.pdf
(元論文。あまり読んでいない。)