About this blog

Who am I?

I am a quantitative investment researcher working in a bank.

Interests

Risk premia investing, Systematic investing etc.

My (current) core principles are:

  • The financial markets are NOT random walk and to some extent predictable using past information,
    (JP: 市場はランダムウォークではなく、過去の情報を用いることである程度の予測が可能)
  • Excess returns can be captured by using systematic and quantitative methodologies in the medium to long-run.
    (JP: 超過リターンは定量的分析に基づくシステマティックな手法により中長期的に獲得することが可能)

Programming

Python, Matlab, R, and Excel VBA
I mainly use Python to conduct analysis.

Disclaimer

このブログに掲載されている内容は作成者の個人的見解に基づく物であり、作成者の所属する組織・団体の見解とはイッサイガッサイ無関係ですのでご了承下さい。